1. Lavate i peperoni, disponeteli in una teglia e fateli arrostire in forno a 200 °C per circa 30 minuti.
2. Una volta cotti, lasciateli all'interno del forno spento per 10 minuti, quindi levateli e poi spellateli accuratamente. Lasciateli raffreddare completamente in frigorifero.
3. Una volta freddi, stendeteli su un piano di lavoro e conditeli con un pizzico di sale e di pepe.
4. Disponete i cilindri di caprino sulle falde di peperone, quindi arrotolatele per bene.
5. Dividete a metà i rotolini ottenuti, avvolgeteli nella pellicola trasparente e metteteli in frigorifero per almeno 2 ore oppure in congelatore per 30 minuti.
6. Tagliate i rotolini a metà e passate i lati su un trito di erba cipollina. Chiudeteli con un filo di erba cipollina, come fossero dei pacchetti, condite con un filo di olio, pepate e servite.

Consigli
A piacere, per un effetto ancora più colorato, potete utilizzare dei peperoni di diversi colori, non solo rossi, ma anche gialli e verdi.
Potete usare sia il formaggio caprino prodotto con latte di capra, sia la versione con latte vaccino; potete anche sostituirlo con della robiola o del formaggio fresco spalmabile. Potete anche aromatizzare il formaggio con altre erbette aromatiche, come basilico e menta fresca.

Il riposo in frigorifero è necessario per riuscire a tagliare meglio gli involtini: non saltatelo.